Как правильно строить уровни Фибоначчи (сетка) и использовать в торговле? Сетка фибоначчи


Фибоначчи уровни. Линии Фибоначчи

В одной из статей мы объясняли начинающим трейдеров, как при помощи расширения Фибоначчи определить уровни фиксации цен, используя методику построения обратной сетки Фибо или проекции Фибоначчи. Теперь немного подробнее о поиске лучших точек выхода из сделки.

1,618 –значимое число из ряда Фибоначчи. В большинстве случаев уровень проекции Фибо 161,8% показывает зону истощения движения цены. Зная об этой особенности, трейдеры фиксируют прибыль, как только цена достигает области 161,8%. На графике USDJPY этот момент виден очень хорошо:Трейдер строит сетку Фибоначчи (линии темно-красного цвета) от максимума А до начала коррекции - минимума В, чтобы определить точку входа в рынок. Предположив, что коррекция закончится в зоне 38,2%, он выставляет стоп-ордер на продажу. На графике видно, что коррекция продлилась чуть дальше, а именно, до уровня 61,8% (см. точку С). Но ордер, конечно же, сработал, короткая позиция открылась. Для более точного прогнозирования лучше использовать ещё и фигуры технического анализа и индикаторы форекс. Например на рисунке выше отчётливо видна фигура голова и плечи, по её высоте можно также выставить дальнейший уровень поддержки.

При помощи расширения Фибоначчи (сетка фиолетового цвета) осуществляется поиск точек расстановки ордеров TakeProfit. Первая точка – зона линии Фибоначчи 161,8% (область D). Большинство трейдеров, как уже говорилось, зафиксировало прибыль именно в этой области. Это заметно не только по остановке цены, но и возникновению небольшого отката вверх. Если построить сетку Фибо от точки А до уровня 161,8% проекции, можно увидеть, что коррекция точно достигла уровня 23,6% (точка Е), откуда движение цен возобновилось.Вторая точка выхода (область F) может располагаться в зоне 261,8%. Достигнув этого уровня, цена несколько раз пыталась пробиться ниже, но, видимо, большинство игроков решило выйти из рынка, что и стало причиной смены тенденции.

Обычно, открывая позицию в несколько лотов, трейдеры ставят несколько «Тейк-Профитов». Например, 50% лотов продают на уровне 161,8%, а оставшиеся позиции закрывают на уровне 261,8%. При этом Stop-Loss постоянно подтягивается вслед за ценой, перемещаясь сначала в область безубытка, а затем в зону прибыли. Лучше всего в стратегии торговли по сетке Фибо работает «плавающий лосс» или Trailing Stop.

Чуть дальше на графике мы видим резкий скачок цены вниз, но почти сразу же произошел возврат, и возрастающий тренд сохранился. По всей видимости, этот пик был связан с ожиданием новостей, причем новости не удовлетворили ожидания трейдеров, и покупки возобновились.

Примечание: TakeProfit и StopLoss выставляются чуть ниже линий Фибоначчи. Это делается для того, чтобы повысить вероятность срабатывания «тейка» и исключить случайное выбивание «лосса». Утверждение относится к «бычьему» тренду. В случае нисходящей тенденции ордера ставятся выше уровней Фибо.

Trend is your friend: оправдан ли риск торговли на отскок от уровня 161,8%

Многие торговые стратегии предлагают трейдерам ставить ордера на открытие сделок в зоне 161,8% расширения Фибо в расчете на разворот тренда. Упоминалось, что это область истощения цен, а, значит, можно рассчитывать на смену тенденции. Если ожидания оправдаются, трейдер поймает самый выгодный момент входа в рынок.

Но одно из правил менеджмента гласит: «Тренд – твой друг». Торговля против тренда всегда связана с большим риском. На рассмотренном графике как раз показано, что цена не остановилась в этой точке (зона D). Открываясь против тренда, обязательно ограничивайте возможный убыток ордером StopLoss.

Профессионалы рекомендуют трейдерам, идущим против тренда, ставить фиксированные «тейки» значительно меньшие, чем при торговле по тренду, и как можно скорее искать момент переноса StopLoss в безубыток.

Наиболее значимые уровни Фибоначчи для поиска точек входов и выходов

Уровень 161,8% – основной для взятия профитов. Большинство трейдеров именно в этой области ставит ордера TakeProfit. А когда большой процент игроков одновременно закрывает позиции, консолидация цен неизбежна, и вероятность разворота тренда повышается. В связи с этим можно сделать вывод, что уровня 261,8% цены достигают значительно реже. Последний уровень расширения Фибоначчи – 423,6%. Достигнув данной линии, цена в большинстве случаев консолидируется, а затем следует смена тенденции. Однако в отдельных случаях тренд продолжается ниже уровня 423,6%.

Наложение нескольких сеток Фибоначчи с целью определения наиболее значимых уровней

В поисках наиболее значимых линий сопротивления и поддержки порой требуется изучить графики разных таймфреймов, включая недельные. Самые сильные уровни находятся в местах совпадений линий сетки Фибо, построенной от разных минимумов.

На графике ниже показаны две сетки Фибо, начинающиеся на разных уровнях и сходящиеся в одной точке экстремума. Для наглядности линии сеток обозначены различными цветами – красным и фиолетовым.В тех местах, где совпадают линии 50% красной сетки и 38,2% фиолетовой, а так же 61,8% красной и 50% фиолетовой, наблюдаются зоны окончания коррекций или места консолидации цен. Бывает, что точки коррекций совпадают с точками расширения Фибоначчи. Это уровни с наибольшей вероятностью разворота. Совмещаться могут и линии Фибоначчи, построенные на графиках различных таймфреймов. Бывают случаи, когда линии сетки совпадают с уровнями поддержки или сопротивления, найденными трейдером при помощи других инструментов технического анализа. Это так же важные уровни, вблизи которых могут наблюдаться значительные изменения цен.

В очередной раз хотим напомнить, что руководствоваться сигналами только одного инструмента технического анализа не стоит. Многие торговые стратегии подразумевают использование сетки Фибо в сочетании с пересекающимися средними разных периодов Moving Average, когда позиция открывается возле значимого уровня Фибоначчи в точке пересечения средних. Хороший процент удачных сделок дает комбинация сигналов Фибо с графическими паттернами. Часто уровни Фибоначчи учитываются в торговле по волновому принципу Эллиота. Но одновременное использование слишком большого количества индикаторов может лишь внести путаницу в определение точек открытия и закрытия позиций.

Статьи по теме Фибоначчи.

tradexperts.ru

Как правильно строить уровни Фибоначчи (сетка) и использовать в торговле? | SharkFX

Вопрос:

Расскажите, как правильно это делать? На многих сайтах в интернете есть описание этого процесса. Можно найти примеры, когда уровни строят так: на восходящем движении, 0 в начале движения, а 100 в конце и также абсолютно наоборот. Вопрос, где правда?

Есть ответ: Как правильно строить уровни Фибоначчи

Ответ:

Правильнее, начинать строить сетку с конца движения. То есть, отметка 0 должна находится в начале импульса, а 100 в конце.

Так правильнее, потому что есть еще и другие отметки (161.8, 261.8, 423.6), которые прогнозируют величину следующего импульса.  Если вы этими отметками не пользуетесь, то в принципе, не важно откуда начинать строить сетку.

Вот пример правильно построенной сетки Фибоначчи, с целевыми уровням:

Сама сетка Фибоначчи относится к инструментам технического анализа. То есть, мы не можем точно знать будет ли на каком-то из этих уровней сопротивление, а можем лишь предполагать. Поэтому, торговля по сетке очень субъективна и не следует от нее ожидать чего-либо сверхъестественного.

Как торговать по уровням Фибоначчи

На самом деле, ничего сложного:

  1. Строите сетку, как было показано выше;
  2. Уровни 38.2, 50.0, 61.8 используем как сопротивление/поддержку. То есть, если цена к ним подходит, значит возможен отскок от них;
  3. Уровни 161.8 и дальше используем как целевые уровни для сделки.

Проще говоря, на 38.2 купили, а на 161.8 закрыли сделку:

Должен предупредить, что на практике не так все просто. Цена очень редко «прислушивается» к уровням Фибоначчи, поэтому не следует ждать четкой отработки.

Спасибо за вопрос.

Метки:

Facebook0

Twitter0

Вконтакте0

Google+0

sharkfx.ru

Применение сетки Фибоначчи - база знаний ValTraderRU

Поговорим о таком интересном и, что главное, весьма эффективном инструменте валютной торговли, как сетки Фибоначчи. Это трейдерский инструмент, принцип действия которого основан на одном из самых загадочных и основополагающих научных открытий.

 

Природная арифметика

Числами Фибоначчи называются элементы числовой последовательности, каждое последующее число которой равняется сумме двух предыдущих. И никак иначе.

 

При этом отношение каждого числа ряда к последующему числу стремится к значению 0,618, а к предыдущему – 1,618. Каждое из чисел имеет отношение к расположенному через одно после него, стремящееся к 0,382, а расположенному через одно перед ним — к 2,618. Сложно, но такое вот завидное постоянство.

 

Данные соотношения называют коэффициентами Фибоначчи или уровнями Фибоначчи, если говорить об их выражении в процентах.

 

Своё открытие итальянский монах математик Леонардо Пизанский, больше известный как Фибоначчи (сын Боначчи), сделал в 1202 году. Ряд Фибоначчи, возможно, так и остался бы только лишь математическим казусом, если бы не одно большое НО.

 

Все исследователи закона Золотого сечения (деления непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине), в растительном, животном мире, а также мире искусства приходили к выводу, что этот фиборяд есть ни что иное, как арифметическое выражение закона золотого деления.

 

Стремление к пропорции можно проследить буквально во всём. Всё, что растёт, развивается, стремиться занять своё место в пространстве. Стремление к пропорции выражается, прежде всего, в двух вариантах: рост вверх или расстилание по поверхности земли и закручивание по спирали.  

"А нам – трейдерам – что с этого?"— спросите вы.

 

А вот что. Числовые соотношения такого рода проявляют себя, в том числе и в движении цены. Учёные это вовремя заметили, и молодцы, наша задача использовать это явление как инструмент валютных торгов.

 

Поймаем цены в сЕти

Сегодня сетка Фибоначчи входит в стандартный инструментарий любого торгового терминала, то есть доступна любому пользователю, всем от мала до велика, что называется. От того, как вы фибосетку установите, и зависит, заработаете вы много денег или нет.

 

Я сам использую фибосетки практически с самого начала своей трейдерской карьеры. И сперва использовал этот инструмент как все, то есть рассчитывал с помощью него коррекционное движение цены. Выглядело это так: проходит какой-то тренд, мы натягиваем на него сетку и получаем потенциальные уровни коррекции цены.

 

Обычно в таких случаях брались значения 38,2% и 50%.

 

Инструмент гораздо прочнее закрепился в моей торговой стратегии, когда я уже изучил теорию волн Эллиотта – со временем пришло больше опыта и понимания.

 

Сетки я начал использовать постоянно, при регулярном анализе.

 

Вообще существует два вида сеток: коррекционные и целевые. Их путать нельзя ни в коем случае! Многие трейдеры, когда строят анализ, смешивают целевые и коррекционные уровни. Они пытаются рассчитывать, например, цели коррекционного движения, используя целевые уровни, в результате чего на графике образуется путаница, которая ни к чему хорошему, конечно же, не приведёт.

 

Так же есть два способа натяжения фибосетки: сверху-вниз и снизу-вверх. Если у нас идёт нисходящее движение, чтобы определить коррекцию, мы натягиваем сетку сверху-вниз. Если при нисходящем движении нужно определить цель дальнейшей волны, нашу сетку-выручалку мы натягиваем снизу-вверх.  

Судьбы решаются на перекрёстках

Очень важным сигналом является пересечение уровней разных фибосеток. Допустим, пересекаются наши сетки на 50% основной коррекционной волны и 161% целевой волны. На этих уровнях пересечения фибосетки отлично отрабатывают своё предназначение, рынок видит их очень хорошо. Также это работает и при наложении только целевых сеток. Уделяйте этим сигналам особое внимание – не пожалеете.   

Почему так происходит, сказать не могу — не знаю. Это можно объяснить разве что с точки зрения волнового анализа. Сама природа этого явления не известна. В общем, я знаю, что это работает, и я этим пользуюсь.

 

То же самое можно показать на примере целевых сеток. Когда у нас идёт какой-то сильный тренд, например, восходящая волна, наша задача — определить дальнейшие цели.

 

Вот человек зашёл в позицию на рынке, стоит в ней, и говорит, что всё будет идти дальше, а куда дальше не знает, потому что у него нет рядом каких-то сопротивлений, нет необходимых данных. Он просто знает, что надо стоять, надо ждать, тренд идёт, он идёт вместе с ним, но до какого уровня будет продолжаться движение, не знает.

 

Так вот фибосетки как раз и позволяют определить, до какого уровня пойдёт цена.

 

Ещё пример: мы вошли в какой-то хороший тренд, хорошо взяли и не выходим раньше времени, потому что за счёт заранее выстроенных целевых сеток, знаем, что можем заработать сейчас не 50, а 250 пунктов прибыли. То есть, например, кладём сетку на старшую волну Н4, на Н1 и на М15 – образуется 3 сетки с 1-2 точками пересечения. Образовавшаяся точка пересечения 3-х целевых сеток – это важный уровень, к которому цена будет идти. До этого уровня можно держать свои позиции, а на нём стоит из рынка выйти и зафиксировать прибыль.

 

Внимание! Секрет:

Стандартно в терминале трейдера отсутствуют многие уровни сетки Фибоначчи. Я, например, использую уровни, такие как 123,6%, 138,2%, 161,8%, 200%, 238,2%, 261,8% и 300%. Вообще фибоуровней значительно больше, но я использую только эти уровни, потому что, по моим наблюдениям, именно они хорошо работают на  руку трейдеру.

 

Добавить дополнительные уровни, а также сделать так, чтобы рядом с процентами отображалась цена вы можете в настройках фибо-сетки.

 

Сетки Фибоначчи и другие

Из инструментов классического анализа, вроде трендовых линий и моделей, фибосетка имеет такую же важность, как и все остальные. Использовать её рекомендую всем: и новичкам, и опытным трейдерам. То есть это такой универсальный инструмент, который помогает во многих ситуациях.

 

А если вы торгуете по волнам, то фибосетки вообще должны быть для вас основой основ. Если вы приверженец другой торговой стратегии, всё равно попробуйте, возможно, сетка Фибоначчи сможет вам чем-то помочь, дать ту недостающую информацию, которая вам нужна для прибыльной торговли.

 

Настаиваю на том, что данный инструмент легко может освоить и новичок. Хотя фибосетки инструмент достаточно не простой, требует опыта, набитой руки. Но, чем раньше вы начнёте их изучать, тем проще вам будет в дальнейшем.

 

И помните, что без волнового анализа Эллиотта фибоуровни не реализовывают даже 50% своего потенциала. Именно применение волн значительно усиливает информативность фибосетки.

 

Инструментов в торговых терминалах много, но, пожалуй, только сетка Фибоначчи имеет такое соотношение доступность – эффективность. Применять её нужно ещё на стадии анализа рынка. Не поленитесь накинуть фибосетки сейчас, получите отличный результат в будущем!

www.valtrader.ru

Как работают уровни Фибоначчи на форекс? Сетка Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи на форексЗдравствуйте, дорогие друзья!

Я не буду делать экскурс в историю и рассказывать вам о происхождении чисел Фибоначчи, их математической и природной сущности. Это все на просторах интернета вы найдете без труда и без меня. Так же я не буду показывать принципы их построения на графиках. Такими уроками тоже, как поется в песне, полным полна коробочка.

Сегодня мы поговорим о другом… О логике самих уровней Фибоначчи на форекс и о том, как к ним относиться… Как к святому Граалю трейдера или как к очередной выдумке аналитиков.Кто-то считает их полной туфтой и кричит на весь трейдерский мир, что сетки Фибо не работают. А кто-то считает их чуть ли не единственным рабочим инструментом на форекс. Истина, как всегда, где-то посередине!

Итак, от бесполезной болтовни переходим к сути вопроса.

Давайте для начала вспомним, как работает крупный игрок. Он всегда работает против толпы! Но при этом накапливает свою позицию постепенно. Так уж устроен форекс, что если крупняк захочет на каком-то определенном уровне влить все свои деньги, то ему придется выкупать всю имеющуюся ликвидность по невыгодным для него ценам. В итоге цена улетит фиг знает куда, а его средняя позиция будет очень далека от желаемого уровня!

Поэтому он (крупный игрок) накапливает позицию постепенно, защищая свою среднюю цену по общей позе. Отсюда мы имеем зигзагообразное движение рынка (импульс-коррекция) и уровни поддержки-сопротивления, ниже-выше которых  крупняку не выгодно пускать цену, так как тогда он начнет нести убытки по совокупной (накопленной) позиции.

Что касается фиксации прибыли крупным игроком. Если принять за аксиому, что рынок повторяет то, что сделал раньше (отмерянный ход после фигур тех.анализа – двойных вершин, голов и плечей, флагов и вымпелов, другими словами – второй импульс после коррекции равен первому), то 100% расширение Фибоначчи дает прекрасные ориентиры целей по прибыли.

Вот в этом, на мой взгляд, и кроется вся логика уровней Фибоначчи на форекс.

В начале я хотел сделать кучу картинок с пояснениями, но решил, что нагляднее и быстрее будет сделать коротенькое 10-минутное видео, в котором на истории (только не бросайте в меня камни, дескать на истории все красиво работает… об этом мы поговорим дальше) на примере фунта показать, как работают уровни Фибоначчи.

Как видите, сетки Фибо – довольно рабочий инструмент и дает хорошие точки входа-выхода, но возникает вопрос:

Как работать с уровнями Фибоначчи?

Тупо покупать-продавать на уровнях 38%, 50%, 61% или 76% — коррекции, на мой взгляд, глупость. Признаюсь, я и сам раньше так делал! Но очень часто цена пролетала уровни коррекции, а то и вообще разворачивалась в противоположную сторону. Я психовал, плевался, бросал на пол и топтал ногами ноутбук (J шучу конечно!). Слава богу, я не такой импульсивный, иначе на форексе мне бы делать было нечего. Но вопросик оставался:

«Как же так? Ведь цена ДОЛЖНА была ТУТ остановиться и продолжить свое движение…»

Начнем с того, что цена НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА. А разгадка заключается в том, что мы (мелкие спекулянты) никогда заранее не знаем, где у крупного игрока средняя цена по позиции, которую он будет защищать. И будет ли он вообще ее защищать или он уже сделал свое «грязное дело», обув толпу и сняв все сливки, и перевернулся в другую сторону.

Поэтому я постепенно отказался от «тупого» открытия от уровней коррекции и использую сетку Фибоначчи в комплексе с другими инструментами и шаблонами на вход в рынок:

  • Значимые уровни поддержки-сопротивления
  • Пробитые уровни на более мелких таймфреймах, которые становятся импульсными или зеркальными.
  • Разворотные шаблоны на более мелком таймфрейме, которые подтверждают реакцию цены на уровень коррекции.
  • Уровни скопления объемов по профилю рынка.

При таком комплексном подходе удается добиться более качественных точек входа и уберечься от открытия позиции тогда, когда этого делать не надо. По правде сказать, есть один неприятный нюанс:  дожидаясь, пока вся мозаика сложится воедино, можно вообще пропустить точку входа. Но это, как говорится, плата за консерватизм…

Вывод: Уровни Фибоначчи работают? Ответ – ДА. Сетки Фибоначчи всегда отрабатываются? Ответ – НЕТ. Но в умелых руках и в сочетании с пониманием общей картины рынка инструменты Фибоначчи могут быть прекрасным подспорьем для трейдера.

Это исключительно мои мысли и мое субъективное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции. А что вы, дорогие друзья, думаете по поводу сеток Фибоначчи и их применения в трейдинге?

Сетка Фибоначчи уровни

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях. Google+Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

ib-brokerevda.com

правила построения, настройка уровней Фибоначчи

Из урока №28 вы узнали о "золотом сечении" и познакомились с методикой расчета уровней сетки Фибоначчи. Сегодня я предлагаю изучить правила построения данного инструмента и научиться настраивать уровни Фибоначчи в терминале MetaTrader. Как я уже говорил, сетка Фибоначчи является одним из самых распространенных инструментов, поэтому разработчики торговых платформ стараются размещать ее на видном месте. В MetaTrader 4 она находится на панели инструментов:

Перенос фибо-сетки на активный график выполняется при помощи действий:

1. Кликаем левой кнопкой мыши (ЛКМ) на инструменте "Линии Фибоначчи".

2. Выбираем ценовое движение, на которое мы собираемся накладывать сетку. Начало и конец движения цены определяем при помощи индикатора Аwesome Oscillator (AO). За начало движения цены я принимаю последний экстремум, который был сформирован до пересечения индикатором АО нулевой отметки. По аналогии определяется и точка завершения ценового движения.

3. Нажимаем и удерживаем ЛКМ в начале волны - отметка 100%.

4. Отпускаем ЛКМ в точке завершения волны - отметка 0%.

Следует отметить, что не обязательно придерживаться моей методики определения экстремумов волны. Ключевым моментом для определения глубины коррекции является правило в соответствии с которым за отправную точку ценового движения принимают отметку 100%, за конечную - 0%. Для расчета целевых уровней по тренду фибо-сетку "переворачивают". Более детально этот момент мы рассмотрим в следующем уроке.

Чаще всего для того, чтоб не загромождать график, трейдеры используют стандартные настройки сетки Фибоначчи. Однако, во время торговли исключительно по одной ТС, появляется смысл в более ювелирной настройке инструмента. Например, когда требуется удалить лишние или добавить недостающие уровни, нанести ценовые значения непосредственно на сетку. О том, как это можно сделать, вы узнаете из нижеприведенных примеров.

Сначала заходим в свойства инструмента. Есть несколько способов, но, на мой взгляд, нижеприведенный алгоритм является наиболее оптимальным:

1. Выделяем на графике фибо-сетку, для этого дважды ЛКМ кликаем на ней.

2. На фибо-сетке нажимаем правую кнопку мыши (ПКМ), появляется контекстное меню.

3. ЛКМ кликаем на Свойства Fibo.

Для удаления "лишнего" уровня:

1. Выделяем его ЛКП.

2. Нажимаем на кнопку "Удалить".

3. Кликнув на "ОК", подтверждаем изменения.

По аналогии можно добавить новые уровни.

1. Нажимаем на кнопку "Добавить".

2. В поле "Уровень" указываем соотношение, которое будет использоваться для его расчета. 

3. В описании прописываем значение, которое будет отображаться на графике. Например, для соотношения 4.236 в описании указываем 423.6.

4. Кликнув на "ОК", подтверждаем внесенные изменения.

Для добавления актуальных цен, соответствующим уровням Фибоначчи, следует:

1. Зайти в свойства фибо-сетки.

2. Напротив каждого уровня в описании добавить символы "- %$". Например, в описании нулевого уровня должно быть написано "0.0 - %$"

3. Подтвердить изменения.

Надеюсь, материал был вам полезен. В следующем уроке мы перейдем к практическим занятиям, а именно рассмотрим методы применения фибо-сетки для трендовой и контр-трендовой торговли.

www.forexprotrader.ru

Уровни Фибоначчи на Форекс и индикаторы для их построения

Здравствуйте, друзья и посетители форекс блога yavforex.ru!

Сегодня хочу продолжить тему про уровни Фибоначчи и их применение в процессе торговли на валютном рынке Форекс. Об истории происхождения чисел и коэффициентов я уже писал в недавней статье про числовую последовательность Фибоначчи. А в данной статье мы подробно рассмотрим именно про графический инструмент Фибоначчи и как им пользоваться на практике. Вот главные пункты данной публикации:

  1. Какие выделяют группы уровней Фибоначчи на рынке Форекс?
  2. Как правильно строить сетку Фибоначчи и что такое сетка расширения?
  3. Как пользоваться и анализировать движение цены с помощью данного инструмента?
  4. Какие базовые сигналы для входа в рынок формируют фибо-уровни?
  5. Несколько вариантов автоматического построения данных линий на графике.

уровни фибоначчи

Напомню только, что эта тема является актуальной в рамках волновой теории, полученная информация, и дальнейшее применение на практике этих знаний и навыков несомненно могут повлиять не только на понимание движения цены, но и на результаты Вашей торговли.

Итак, уровни Фибоначчи на рынке Форекс делятся на следующие группы:

  • Уровни коррекции Фибоначчи — показывают возможный откат цены от идущего тренда и продолжения его в том же направлении. Наносятся на график от начала до конца тренда. Включают следующие коэффициенты Фибоначчи: 0,618 (61,8%), 0,382 (38,2%) и 0,236 (23,6%), а так же психологический 0,50 (50%). На рисунке ниже показано классическое применение данных линий и коррекции от них:

принцип работы уровней фибоначчи

  • Уровни расширения Фибоначчи — это цели тренда после его коррекции, то есть так называемые прогноз куда может пойти тренд после коррекции. Наносятся на график с конца тренда к его начала. Коэффициенты для этих линий: 1,618 (161,8%) и 2,618 (261,8%).

Построение сетки уровней Фибоначчи

Многим известно, что тренд является лучшим другом трейдера на валютном рынке Форекс. Базовая стратегия торговли по уровням Фибоначчи основана на покупке или продажи валюты во время коррекционных движений рынка при помощи линии поддержки и сопротивления, которые в свою очередь можно определить, построив сетку Фибоначчи.

Для того чтобы найти коррекции, необходимо выбрать точку начала тренда с помощью инструмента «сетка Фибоначчи» (входит в стандартный инструментарий торгового терминала MetaTrader 4:

«Главное меню / Вставка / Фибоначчи / Линии»

После чего протянуть курсором до вершины предполагаемого тренда, исходя из этого можно увидеть те самые линии коррекции.

уровни коррекции фибоначчи

Для отображения ценовых соответствий или фибо-уровней, необходимо зайти в диалоговое окно «Свойства», для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по построенной сетке. Во вкладке «уровни Фибоначчи», в описании можно добавить значения для каждого из них.

параметры уровней фибоначчи

Торговля по уровням Фибоначчи наиболее безопасный вариант, чем торговля на пробой. Как показано на рисунке выше, основные зоны, которые необходимо отслеживать — это 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% (или 76.4%), т.е. именно от этих уровней, наиболее вероятней, возможен отскок цены.

После того, так тренд сделал коррекцию, можно предположить куда он может пойти дальше, для этого мы строим линии расширения. При этом протягиваем сетку расширения Фибоначчи с точки конца тренда к его началу.

уровни расширения фибоначчи

Как видим, целями тренда после отката (коррекции), являются зоны 161,8% и 261,8%, и именно на этих линиях (или около них) можем ожидать начало новой коррекции.

Еще раз хочу подчеркнуть, что перед тем, как начать торговлю после движения тренда, не нужно забывать о том, что рынок совершает откат, и цена не всегда точно доходит до этих уровней. Иногда она может развернуть свое направление на середине пути, например между 50% и 61.8%, и не долететь либо перелететь эти линии коррекций. Линии ретрейсмента 76.4% и на 61.8% — это популярные уровни Фибоначчи для откатов движения на рынке Форекс. Наблюдать данные отметки можно на различных временных интервалах.

Базовая тактика торговли по уровням Фибоначчи

Перед входом в сделку, необходимо выждать момент и подождать сигнала. Торговля по данному инструменту непростое занятие, самым сложным является определить, насколько долго уровень сможет удержаться. Большинство из торговых стратегий на Форекс, основаны, прежде всего, на том, что цена корректируется по отношению к тренду и проходит расстояние равное предыдущему движению, умножение на коэффициенты: 0.236, 0.382, 0.5 и 0.618.

Вам необходимо помнить, что у каждой валютной пары на Форекс, есть свои зоны пробоев и разворотов, которые применяются в виде сигналов для входа в позицию.

Уровни Фибоначчи — 0,382, 0,5 и 0,618, работают намного лучше и чаще остальных. Сигнал на открытие позиции в большинстве случаев происходит в тот момент, когда после длительных движений цена начинает корректироваться не менее чем на 20-30% по отношения к прошлому движению.

Основной принцип торговли по уровням Фибоначчи состоит в следующем: необходимо нанести сетку на график, определить от какого уровня коррекции более вероятно отобьется цена, и около него выставить длинную или короткую позицию (Buy или Sell). Чтобы торговля была без особых денежных потерь, нужно обязательно установить стоп лосс на определенном расстоянии от открытой позиции.

Теперь рассмотрим реальный пример, когда лучше использовать данные уровни на рынке Форекс. Когда произошло возвышение валютной пары USD / JPY (восходящий тренд), нужно нарисовать сетку Фибоначчи по ходу движения тренда.

торговля по уровням фибоначчи

Когда началось коррекционное движение по паре USD / JPY, мы спрогнозировали, что цена сделает отскок от уровня 0.382 и выставили отложенный ордер на покупку (Buy Limit) возле данного уровня, а stop loss на линии ретрейсмента 76.4% от открытой позиции.

Как видим из рисунка, прогноз подтвердился, цена подходя к указанному уровню оттолкнулась от него, и продолжила движение по тренду в нашу сторону.

Дополнительно по торговли на уровням Фибоначчи рекомендую просмотреть данный видеоматериал:

Индикаторы для построения уровней Фибоначчи

Кроме ручного построения сетки Фибоначчи существуют множество технических индикаторов для автоматического ее нанесения на ценовой график. Большинство из них имеют практически те же принципы построения, разница только в графической интерпретации каждого из них.

Для примера, мы рассмотрим несколько из таких индикаторов уровней Фибоначчи.

→ №1. Первым будет индикатор Auto Fibonacci Retracement.

Скачать индикатор Auto Fibonacci Retracement можете по ссылке

Весьма удобный инструмент, который автоматически вычисляет локальные экстремумы цены и наносит фибо-сетку в зависимости от текущего тренда на рынке. При изменении временного периода сетка также перестраивается автоматически.

индикатор уровни фибоначчи

→ №2. Вторым индикатором построения данных уровней, который мы рассмотрим – это FiboPiv Daily.

Скачать индикатор FiboPiv Daily можете по ссылке

Использует в своей интерпретации главный пивот уровень (подробно о пивот уровнях можете почитать здесь) и линии Фибоначчи, которые наносятся уже не как сетка, а простыми горизонтальными линиями (очень напоминает уровни Мюррея) вверх и вниз от главного пивот уровня.

индикатор FiboPiv Daily

→ №3. И третий индикатор – это Fibo Tunnel, который отображается на графике в виде канала из волн скользящей средней (MA).

Скачать индикатор Fibo Tunnel можете по ссылке

Как видите на рисунке ниже, инструмент состоит из центральной скользящей средней, от которой отходят 6 волн (3 выше средней и 3 ниже). Для каждой из волн установлено соответствующее значение чисел Фибоначчи, что объясняет расстояние от центральной MA.

индикатор Fibo Tunnel

Итак, друзья, мы рассмотрели основные особенности использования уровней Фибоначчи на Форекс, их применения в процессе торговли и варианты их автоматического построения с помощью технических индикаторов. В следующих статьях я опубликую одну из прибыльных стратегий с использованием индикатора Фибоначчи, которая показывает отличные результаты в реальном трейдинге. Так что не пропустите и подписывайтесь на обновление!

P.S. Друзья, как продолжение освоения темы по уровням Фибоначчи и торговли по ним, рекомендую ознакомится с интересными и эффективными торговыми стратегиями: Magic Grid и Ultrafibonator.

После изучения данных торговых тактик Вы научитесь точно рассчитывать величину коррекций и откатов от тренда с помощью фибо-сеток, вычислять точки разворотов тренда, в целом освоите технику по использованию данного инструмента и можете применять в процессе своей торговли.

У меня на сегодня все, желаю Вам удачи, и прибыльной торговли!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

среднесрочная торговля по уровням на Форекс / Tradehow

Что общего может быть у строения стеблей и листьев растений, раковины улитки, пропорций человеческого тела, структуры галактик во Вселенной и движения цены на рынке Форекс? Все эти, казалось бы, разнородные понятия объединяет одна математическая закономерность. Ее открыл итальянский математик XII века Леонардо Фибоначчи, проживавший в городе Пиза, и потому называвшийся также Леонардо Пизанским. Он совершенно справедливо назвал ее Божественной. Есть и еще два очень удачных наименования этой закономерности – золотая пропорция или золотое сечение.

Золотое сечение и технический анализ

Исследованием закономерности Фибоначчи применительно к явлениям природы и строению материи занимались многие ученые и философы, начиная с Фомы Аквинского, который в XIII веке первым предпринял попытку приложить пропорцию Леонардо Пизанского к исследованию Божественных закономерностей в природе.

А вот об использовании золотой пропорции в трейдинге задумался в конце прошлого столетия американец Р. Фишер. Идея использования пропорции в качестве прогностического инструмента теханализа заключается в том, что движение цены основывается на определенных поведенческих мотивах массы трейдеров, то есть, в определенной степени относится к явлениям природного характера. Математическая же сторона проблемы применения золотого сечения в трейдинге была изложена Фишером в его книге «Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров».

Последовательность Леонардо Пизанского

Уровни Фибоначчи встроены в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ 4. Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.

Иными словами, движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции. Уровни Фибоначчи на графике представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать практически беспроигрышную Форекс-стратегию для трейдинга. Речь о ней пойдет немного позже, а пока следует сказать несколько слов о самой закономерности Леонардо Пизанского.

Фибоначчи в трейдинге

Восходящий тренд

Сетка Фибоначчи на недельном графике пары EUR/USD.

Имеется бесконечный ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …, →∞. Если сложить любые два числа из этого ряда, то каждое последующее число в этом ряду будет их суммой. При этом, значения ряда асимптотически будут стремиться к отношению постоянного характера.

Если каждое из чисел такого ряда разделить на предшествующее значение, то результатом будет частное, значение которого будет колебаться возле иррационального числа 1,61803398875… , являющегося бесконечной непериодической десятичной дробью.

Даже самые современные компьютеры не дают при таком вычислении результат с точностью до последней цифры. Поэтому для двух соседних значений в ряду число 1,61803398875… всегда будет отличаться на небольшую величину от частного двух других чисел ряда, но никогда не может быть получено с абсолютной точностью. Например, 13/8=1,625, 34/21=1,6190476…, 144/89= 1,6179775… и т. д. Поэтому всегда для краткости отношение Фибоначчи округляется до 1,618.

Для практического трейдинга при создании стратегии Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи, привязавшись к экстремумам предыдущего тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:

  • 23,6%;
  • 38.2%;
  • 50,0%;
  • 61.8%.

Наибольшее значение этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов:

  1. Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
  2. Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
  3. Если цена не пробивает 38,2% и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
  4. 50,0% — это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости.
  5. Преодоление зоны сопротивления на 61,8 % означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
  6. После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.

Как же использовать эти знания в практике валютного дилинга?

Торговая стратегия по Фибоначчи

Веер

Вышеизложенный материал полностью пригоден для того, чтобы стать теоретической основой для самостоятельной торговой стратегии. При ее разработке следует лишь определиться с периодом, на котором будут заключаться сделки, дальше достаточно выбрать валютную пару с достаточным ценовым размахом порядка четырех – семи фигур и торговать по уровням Фибо.

Такой размах можно увидеть только на недельных, минимум дневных графиках, поэтому торговать по уровням на таймфреймах меньше четырех часов нет смысла. Трейдинг на четырехчасовом интервале может иметь определенный смысл, если вести его со старшим таймфреймом в один день, тогда торговля по уровням приобретет среднесрочный характер, так как удержание позиции будет занимать от одного до десяти и более дней.

Применять же уровни Фибоначчи для краткосрочной внутридневной торговли вообще нет смысла. Здесь цена просто «запутается» в уровнях сетки Фибо на графике по причине спекулятивного рыночного шума на временных интервалах порядка одного часа и ниже, «прихватив с собой» и самого трейдера.

Далее следует определиться с выбором валютной пары и точки, от которой следует строить сетку на графике. Под вышеупомянутый критерий волатильности порядка трехсот – семисот пунктов отлично подойдут пары EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD.

Что касается многомесячных трендов, то здесь бесспорным лидером является канадский доллар, который, к примеру, с августа 2012 по январь 2015-го «прошел вверх» путь в целых пятьдесят фигур! Это, конечно, пример многолетнего тренда для позиционных трейдеров.

Важно! Сейчас для Биткоина не лучшие времена. Те, кто купили криптовалюту в прошлом году сидят в убытках и в шоке от происходящего. А трейдеры бинарных опционов сейчас на Биткоине зарабатывают больше всего за время существования криптовалюты, так как в опционах можно заработать как на росте, так и на падении валюты. Не упусти возможность и ты, лучшие условия для торговли криптовалютами здесь - Перейти и получить бонус!

Выбор на графике точек для растягивания сетки Фибо лучше всего «доверить» Зиг-загу и индикатору канала Super signals channel. Как видно из графика, ломаная Зиг-зага преломляется на длинных тенях свечей в экстремумах графика, когда эти тени упираются в верхнюю или нижнюю линию канала индикатора, реже на максимумах и минимумах свечных моделей поглощения, когда те возникают на графике. Таким способом на ценовом графике выбираются опорные точки, от которых и будет строиться сетка Фибоначчи.

Экстремальные точки предыдущего тренда определяются по экстремальным значениям Зиг-зага и линиям канала Super signals channel. По этим уровням на графике растягивается сетка для нового тренда. Такие точки будут выбираться на опорных линиях графика в его ключевых экстремальных уровнях поддержки/сопротивления, для выявления которых и служат эти два индикатора.

Пример

Разберем стратегию по уровням Фибоначчи на примере дневного графика пары AUD/USD. Если бы трейдер построил уровневую сетку от дневного минимума 0,7372 31 мая текущего года, то он увидел бы уверенное четырехдневное движение к линии 23,6% размером в две фигуры.

Область 23,6 была протестирована снизу, затем возник четырехдневный флет на ≈ 0,7500, откуда последовало опробование уровня 0,7630 на 38,6 по Фибоначчи. С первой попытки быкам взять его не удалось, и после трехдневного движения к этим котировкам цена вернулась к линии 23,6%. Отсюда, со значения 0,7534 цена уверенно отправилась на 0,7711, что составляет 50% текущего тренда.

Уровневая линия 50% Фибо не была взята быками с первой попытки, и последовал откат в область между 38,2 и 23,6 к цене, равной 0,7576. Отсюда, после очередного флета длиной четыре дня пошло уже совершенно уверенное восходящее движение на уровень 0,7833 с пробоем 61,8 по Фибоначчи.

Здесь появился небольшой, однодневный откат к 61,8, но он развития не получил и спрос покупателей на австралийский доллар привел его цену к значению 0,7980. Таким образом, после выхода котировок AUD из области коррекции ниже 38,6 % по Фибо, тренд получил уверенное бычье направление, войдя в фазу зрелости.

На последнем его этапе последовала коррекция на 0,7874 и оттуда последний бросок на верх на 0,8060, что соответствует 100% Фибо. Характерной особенностью движения цены по уровневой сетке Фибоначчи является наличие нескольких волн. В нашем примере их семь. Четыре по тренду и три коррекционных.

Торговать такой тренд можно несколькими разными способами, в чем, кстати, проявляется многовариантный характер данной стратегии.

Web-page

Длинная позиция по описанной стратегии на графике AUD USD.

Можно войти в рынок от нулевого уровня и зафиксировать прибыль на линии 50%, не обращая внимания на откаты. Цена всегда стабильно проходит половину своего пути между экстремумами, в чем легко убедиться путем наблюдений за графиками любых финансовых активов.

Далее можно увеличить позицию со стопом на 50%, докупившись за счет полученной прибыли, и выставить первый тейк-профит на 61,8, а при приближении к этому уровню передвинуть его выше в область 80 – 90%, подтянув следом стоп-лосс. Эти меры являются скорее страхующими, так как преодоление ценой пятидесятипроцентной отметки означает зрелость тренда и цена, в большинстве случаев движется в нем практически не встречая сопротивления.

Веб-страница

Пример торговли по этому способу на графике.

Во втором случае можно наращивать позицию на значимых уровнях, игнорируя откаты. Тогда фиксировать прибыль следует на 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 80 – 100% уровнях, покупая валюту пропорционально росту прибыли. Стоп-лосс следует держать от нулевого уровня, продвигая его вслед за ценой в зону прибыльности.

Дневной таймфрейм

Трейдинг на откатах по уровневым линиям Фибоначчи.

Третьим способом является торговля на откатах. Следует покупать от значимого уровня, фиксировать прибыль на следующем таком уровне, от которого следует коррекционный откат. Дождавшись его окончания, следует снова входить в рынок по длинной позиции до тех пор, пока появление коррекционных волн на графике не прекратится и тренд не войдет в окончательную фазу уверенного движения.

Точка входа

Короткая продажа на весь диапазон по Фибо.

Наконец, можно проторговать весь ценовой размах одним объемом лотов, просто купив, или продав его от нулевого уровня и зафиксировав прибыль в области 80 – 100% Фибо. Такие сделки особенно хороши для коротких продаж без покрытия, когда цена проходит весь диапазон либо практически без коррекций, либо совершая отскоки от уровней, которыми можно либо пренебрегать, либо торговать их по схеме торговли на откатах, описанной в третьем пункте для длинных позиций, только в зеркальном варианте.

Трейдинг по уровням, рассчитанным на основе последовательности Фибоначчи является наиболее надежным методом, отличающимся многовариантностью и гибкостью в применении. Поэтому стратегии на ее основе несут в себе массу перспектив в области извлечения стабильно высокой прибыли на Форекс.

tradehow.ru