Волны Эллиота. Уровни Фибоначчи. Как определить волны эллиота на графике


Комбинирование MFI с волной Эллиота

Как было отмечено ранее, один из ключевых индикаторов, который мы используем в торговле, является Индекс Облегчения Рынка (MFI). Это основная мера того, насколько эффективно текущий объем торговли двигает цену во времени. Это индикатор тиковой полезности (насыщенность: плотность или разреженность "воздушного пространства" для цен). Чем выше MFI, тем больше изменений цен для каждой единицы объема. Мы хотели бы инвестировать наши деньги в рынок, когда цены движутся быстрее, давая нам максимальную доходность. Как объяснялось в Главе 6, MFI вычисляется как отношение торгового диапазона к объему, а результат деления сравнивается с предыдущим временным периодом. После работы с этим индикатором в течение нескольких лет, мы заметили, что для него характерен различный диапазон в каждой из волн Эллиота.

Большинство трейдеров, даже профессионалов, придерживающихся волновых взглядов, иногда приходят в расстройство при подсчете волн на ценовом графике. Я нашел искомый, более удобный, более точный и менее субъективный способ расчета волн. Моя следующая идея состояла в том, чтобы вычислить MFI в каждой волне, усредняя бары MFI, а затем сравнивая с другими средними значениями для различных волн. Я обнаружил именно то, что ожидал.

Усредненный MFI был самым высоким для волны 3. В волнах 1 и 5 среднее значение MFI было меньше. Было ясно, что здесь существовало расхождение между ценой в конце волны 5 и средним значением MFI для волны 5. Хотя цена на конце волны 5 была выше, чем цена на конце волны 3, среднее значение для MFI в волне 5 было меньше, создавая дивергенцию (расхождение). (Рисунок 7.16). Эта дивергенция и стала прогрессивным индикатором для определения окончания этой импульсной серии и предсказания изменения в тренде. Идентифицируя ряд параметров, мы смогли торговать с их использованием, а также создать индикатор для определения различной степени облегченное™ рынка в каждой волне. Это привело к успеху с MFI. MFI - истинно настоящий индикатор движущей силы (моментума).

TorgHaos_7_16.jpg

Большинство "имеющихся в наличии" индикаторов, типа стохастических осцилляторов, RSI и так далее, не позволяют сравнивать величину движущей силы рынка. Они сравнивают текущую цену с ценой, которая была "х" баров назад. Они не сравнивают уровень внутренних ценовых движений внутри волны 5, с тем же процессам внутри волны 3. Именно поэтому, более традиционные индикаторы, используемые трейдерами сегодня, устойчиво не будут показывать окончание тренда, наиболее критической информации в торговле.

Рис. 7.16. Дивергенция на среднем MFI между волнами 3 и 5

Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств, предоставляющих информацию о котировках. Скользящее 5-периодное среднее сглаживает и представляет текущую, краткосрочную силу рынка, а 35-периодное скользящее показывает силу рынка за более длительный период. Мы обнаружили, что если изменить периодичность осциллятора на 5-баров и 34 бара (5/34), то мы получим очень близкое приближение к тому разногласию, которое находится значительно более трудоемкой работой, использующей усреднение MFI для каждой волны.

Например, представьте, что вы в настоящее время находитесь в волне 3. Скользящее среднее с 5-периодами представляет собой коэффициент движения цены внутри волны 3. Это скорость изменения цены, также как и MFI развивается быстрее, чем в любое другое время в отсчете волны Эллиота. Скользящее среднее с 34-периодами представляет скорость движения цены, или MFI, внутри волн 1 и 2. Эта скорость изменения намного меньше, чем скорость 5-периодного среднего, что создает серьезный разрыв между этими двумя скользящими средними. Самый высокий пик для осциллятора 5/34 создается волной 3-За все эти годы, мы нашли немало путей работы с этим осциллятором.

ProfitunityMACD (5/34/5)

Мы обнаружили, что, добавив 5-периодное скользящее среднее к осциллятору, то получается преобразование в схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Это последнее скользящее среднее и будет "сигнальной линией", или индикатором ритмичности рынка (обсуждается в Главе 9), который позволяет нам добавить уверенности в размещении торговых позиций. Он снабжает лидирующим указателем, четко показывая, где рынок начинает изменять свое направление. Такой сигнал возникает с опережением, до того, как направленное изменение (моментум) станет различимо в цене. Profitunity MACD, с периодами 5/34/5, четко указывает, в какую сторону нам нужно в данный момент торговать.

Есть четыре основных варианта использования для Profitunity MACD с периодами 5/34/5:

  1. Идентификация пика волны 3;
  2. Определение окончания волны 4, или - когда выполнены минимальные условия для окончания;
  3. Рассмотрение точки завершения тренда и вершины для волны 5;
  4. Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума), или - на какой стороне рынка нужно торговать трейдеру.
Идентификация Пика Волны 3

В пятиволновой последовательности, одновременно и среднее MFI, и MACD (5-34-5), достигают пиковых значений на вершине волны 3 (см. Рисунок 7.17). Если мы поместим осциллятор 5/34 в виде гистограммы, то нам становится доступным легко определять бар, на котором возникает пик. Поскольку все осцилляторы являются отстающими индикаторами, то пик волны 3 будет самой высокой (самой низкой) ценой, которая возникнет между 1-ым и 5-ым барами, достигнутой ранее пика на осцилляторе.

Мы замечаем, что сразу же после пика гистограмма перемещается ниже сигнальной линии. Сигнальная линия - это 5-периодное скользящее среднее непосредственно от самого осциллятора. Когда это происходит, следует быть осторожным при открытии любых длинных позиций: моментум "испустил пар". Если же вы уже стоите в длинной позиции, то у вас есть выбор. Первый вариант: удержание ее во всей четвертой волне. Второй: взятие своего дохода, а потом - дожидаться, пока этот осциллятор покажет, что минимальные требования для волны 4 были выполнены.

TorgHaos_7_17.jpg

Рис. 7.17. Пик profitunity MACD 5/34/5 на 3 волне

Определение Окончания Волны 4

После окончания волны 3, осциллятор изменяет направление и движется обратно, одновременно с обратным ходом корректирующей волны 4. Гистограмма падает ниже сигнальной линии, сообщая нам, что здесь не слишком хорошее место для создания длинной позиции. Однако, здесь мы должны обратить внимание на одно важное соображение. Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором для волны Эллиота, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот индикатор. Он всегда измеряет волну Эллиота. Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиота? Наши исследования указывают, что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиота более высокого порядка. Если волновая последовательность рассчитывается для более, чем 140 баров, то MACD будет измерять волны меньшего порядка. В качестве примера на Рисунке 7.18 приведен часовой график для Японской Йены. Изучая движение от точки "X" к точке "Y", мы ищем возможности для следующей выгодной торговли. Предположим, что в данный момент вы не находитесь на этом рынке. Представляется, что на нем развивается пяти-волновое движение, покрывающее последние шесть торговых дней.

TorgHaos_7_18.jpg

Рис. 7.18. Часовой график Японской йены

Первый вопрос, который мог бы быть задан: "А вы уверены, что волна 4 закончилась?" Profitunity MACD с параметрами 5-34-5 даст вам определенный ответ на этот вопрос только если он имеет в своем распоряжении для анализа соответствующее число баров (100-140) на экране. Движение от точки X до точки Y охватывает 33 бара. Заметьте, однако, что MACD достигает максимума в точке "А", но не пересекает нулевую линию в точке "В". Поскольку у нас на часовом графике только 33 бара, нам для точного определения ситуации нужно, по крайней мере, в четыре раза больше, поэтому мы можем перейти на счет по 15-минутному графику (Рисунок 7.19), чтобы получить точное понимание.

 TorgHaos_7_19.jpg

Рис. 7.19. 15-минутный график Японской йены

Рисунок 7.19 показывает ту же самую Японскую Йену на 15-минутном графике, содержащем 102 бара между точками "X" и "Y". Но здесь есть две важные вещи, которые нельзя не заметить на этом графике. Во-первых, MACD пересек нулевую линию в точке "R", сообщая нам, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Таким образом, в начале торгового дня 9 июня, мы могли начать искать хорошее место для размещения длинной торговой позиции.

Во-вторых, этот график представляет жизненно важную информацию о том, что происходит между точками "Р и "Q". Это - дивергенция (цена идет выше, а осциллятор - нет), но к нулю осциллятор не вернулся. Этот факт указывает на то, что точка "Р" является окончанием волны 3 меньшего уровня, входящей в волну 3 большего периода, а точка "Q" - окончанием волны 5 меньшего уровня для большой волны 3. Такое знание спасет вас от частых ошибок, которые допускают многие последователи волн Эллиота: подсчет волны 3 меньшего уровня на конце волны 3 большего периода, как полного завершения волны 3, а волны 5 волны 3 большего периода, как просто волны 5 большего уровня.

Как только это происходит, последователи волн Эллиота занимают короткие позиции в точке. Рынок заканчивает волну, и они получают "разгром" из-за этой ошибки в своем подсчете.

Предположим, что вы нашли хорошее место для размещения торговли, основанное на пересечении нулевой линии и достаточное количество баров для волнового счета, и готовы начать планировать взятие вами прибыли. Чтобы точнее использовать счет волн между точками, мы должны обратиться к 5-минутному графику и получить достаточное количество баров для счета волны 5, входящей в волну 5 большего уровня. Из Рисунка 7.20 мы можем видеть, что находимся в четвертой волне (меньшего уровня) волны большего периода. У нас выполняются минимальные требования для волны 4, входящей в волну (снова, как было отмечено, в результате MACD пересекает нулевую линию), и мы можем определить целевую зону для завершения волны 5 в большой волне.

Эти три графика (Рисунки с 7.18 по 7.20) заслуживают очень внимательного изучения. Если вы имеет полное понимание такого подхода, то сумеете максимизировать свою прибыль и минимизируете риск, который должны принимать на себя. Ваши входы и выходы из рынка будут генерироваться уверенностью, необходимой для продвижения к высшим уровням торгового мастерства.

Помните, что когда вы имеете возможность вести волновой счет в надлежащей перспективе (100-140 баров для той волновой серии, которую вы отсчитываете), то вам становится доступным определить, когда минимальные требования для волны 4 были выполнены. То есть: когда осциллятор пересекает нулевую линию. Здесь есть важное замечание: осциллятор пересекает нулевую линию после того, как пик волны 3 указывает, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Но эта ситуация не определяет того, что волна 4 уже закончилась, поэтому было бы преждевременным размещать торговлю в волне 5, пока этот осциллятор не пересек нулевую линию.

Для того, чтобы увеличить точность вхождения в торговлю на завершении развития волны 4, ищите "a-b-с" или треугольную коррекцию. Далее, ищите внутри последней волны ("с" или "е", если в треугольнике) пять волшебных пуль, которые возникают внутри этой малой волны.

TorgHaos_7_21.jpgДругим способом определения конца волны 4 является обращение к временному проектированию Фибоначчи. Сначала измерим (по временной шкале - горизонтальной шкале времени) расстояние между пиком волны 1 и 3. Затем умножим это расстояние на каждое из двух соотношений Фибоначчи. Вы найдете, что большинство четверых волн заканчивается в период времени между 1.38 и 1.62 длины расстояния от пика волны 1 до пика волны 3 по горизонтальной шкале времени, если откладывать это расстояние от основания волны 2. Совмещение всех этих индикаторов даст вам превосходную целевую зону для завершения волны 4, определенную одновременно и по времени, и по цене (Рисунок 7.21). Теперь вы можете исполнять торговлю с низким риском для извлечения выгоды из волны 5.

Рис. 7.21. Расчет целевой зоны окончания волны 4

Поиск конца тренда и вершины волны 5

 TorgHaos_7_22.jpg

Рис. 7.22. Завершение волны , в которой завершилась 5 и волна (5) меньших уровней

После того, как завершилась волна 4 и начинается волна 5, мы можем начинать оценивать цены для конца этой пяти волновой последовательности. Прежде всего, измерьте ценовое расстояние от начала волы 1 до конца волны 3. Возьмите это число и добавьте его к концу волны 4. Затем, отметьте 62 процента на этом расстоянии. Между этими двумя числами (62 процента и 100 процентов от ценового расстояния от начала волны 1 до конца волны 3, добавленного к началу волны 4) - лучшая цель для конца волны 5.

Затем, отсчитайте пять волн внутри волны 5. Повторите все вышеупомянутые измерения для каждой из этих пяти волн внутри волны 5. Это даст вам уменьшение целевой зоны для завершения обоих волн: как волны 5, так и волны 5 меньшего порядка, входящей в волну 5 большего уровня. (Рисунок 7.22). Помните, что все тренды заканчиваются при дивергенции между ценовыми высотами и осциляторными высотами на конце волны 5.

Получение Сигналов о непосредственном Направлении Текущей Движущей Силы

Здесь мы сначала должны определиться относительно положения гистограммы осциллятора 5/34 и его сигнальной линией (сигнальная линия - 5-периодное скользящеесреднее), а затем нам нужно будет брать торговлю только в сторону текущего моментума (Рисунок 7.23). Эта техника - наиболее чувствительный и точный фильтр для определения изменения текущей движущей силы (моментума). Если гистограмма расположена ниже сигнальной линии, то мы встаем только в короткие позиции. Если гистограмм - выше сигнальной линии, то мы занимаем длинные позиции.

 TorgHaos_7_23.jpg

Рис. 7.23. Немедленное определение движущей силы рынка

Мы должны рассмотреть еще одну маленькую деталь, чтобы увеличить нашу точность в подсчете волн. Когда пропорция баров (100-140) корректна, то мы видим дивергенцию, которая не возвращается назад к нулевой линии, как это видели раньше на пике волны 3 меньшего порядка внутри большой волны 3. MACD будет двигаться в обратном направлении (но не к нулю), а затем возвращаться снова назад и генерировать дивергенцию, сообщая нам, что это - волна 5 из большой волны 3, а потому пик большей волны 3 находится в этой точке. И снова, наиболее общая ошибка, которую делают последователи Эллиота, принимая пик волны 5 внутри большой волны 3 за конец большой волны 5. Основываясь на этой ошибке, они занимают новые позиции в противоположном направлении и бывают убиты позже, как только развивается реальная волна 5 и останавливает затем их.

После завершения волны 5 внутри большей волны 3 MACD возвращается к нулевой линии, определяя, что минимальные требования к волне 4 выполнены. Волна 4 часто заканчивается около завершения волны 4 внутри большой волны 3. Если эта точка вблизи обычного корректирующего соотношения Фибоначчи, то это обеспечивает больше доверия к этой цели.

С навыком работы с этим MACD, вы можете в своей торговле отбросить ваши стохастические осцилляторы, RSI, индикаторы моментума, а также все прочие, родственные им инструменты. Никакой из них не приближается даже близко к той точности, которую демонстрирует этот MACD. Один только этот индикатор может принести неоценимую помощь любому серьезному трейдеру.

Модели дивергенции происходят каждый день по много раз на каждом фьючерсном контракте. Это бесценно как для внутри дневной, так и долгосрочной позиционной торговли.

В Главе 10 мы сведем все вместе в единую простую форму (Profitunity Торговый Партнер). Это будет все то, что мы уже обсудили к настоящему времени, а также прибавится еще два индикатора.

www.forex.ua

Анализ волн Эллиота хлеб трейдера! |

Анализ волн Эллиота.

Добрый день! Представляю свою очередную сделку по торговой стратегии «Гретис». На этот раз, тема сделки — анализ волн Эллиота. Этот инструмент используется миллионами трейдеров. По всему миру анализ волн Эллиота признан одним из самых эффективных.

Как обычно, в своей статье я не стану расписывать все правила классического анализа волн Эллиота. Очень много информации на эту тему найдете в интернете. Да и что может сравниться с книгой самого автора стратегии «Волновая теория Эллиота«. Так что читайте и занимайтесь самообразованием.

Итак, приступим! Сегодня нас ждет увлекательная сделка с правильными фигурами технического анализа — треугольник и канал. А так же сильнейший пробой и стремительный тренд.

1) Анализ волн Эллиота на таймфрейме День.

GBP/USD GMT: 16.11.2010  11:43

D. Технический анализ волн Эллиота показывает завершение 5-и волнового цикла. Началась 3-х волновая коррекция W.

Завершение-5-и-волнового-цикла

2) Анализ волн Эллиота график h5.

На Н4 видим образование первой волны D. Уже сформирована 1-я подволна. Построена 2-я в виде треугольника. Предположительно мы находимся на 3-й подволне. Но не исключено усложнение 2-й. Поэтому, для входа во 2-ю подволну выставляем ордер близко к границе. Если он сработает и цена вернется в треугольник, то это будет означать, что поддержка в этом месте сильна, т.к. пробой небольшой. Для входа в 3-ю подволну нам нужен фрактал за уровнем пробоя, которого еще нет. Выставляем ордер на вход в канал на уровне толстой красной линии, стоп отодвинем на 50п. от входа.

Клин

3) Выставляем ордер на пробой.

Если торги проходят во время американской сессии можно искать фракталы за уровнем пробоя на более мелких тф. В данный момент есть неплохой фрактал на М15. Выставляем ордер на пробой по нему. Стоп относим в фигуру на расстояние 50п. от входа.

Раскаяние трейдеров

4) Ордер сработал на отскок!

GMT: 16.11.2010  12:49

Переходим на тф управления М15. Ждем возможности для выставления БУ. В треуге он выставляется, как только появляется такая возможность.

Возврат к границе фигуры

5) Ожидаем новостей по США в 13:30 Индекс цен производителей.

Цена как-то неохотно лезет в треуг. Попытки вернуться раз за разом терпят неудачу. Походу будет пробой и мы развернемся по нашему ордеру. Время покажет…Через 20 минут еще новости Форекс, в 14:00 и 14:15, может они сделают выбор.

Сильное сопротивление

6) Такая картинка на Н4.

Пробой клина

7) Сработал ордер на разворот!

Предположение о возврате в треуг оказалось ошибочным. Это принесло убыток!

Я понял одну свою важную ошибку! Если цена пробивает уровень, это может быть ложным пробоем или истинным. Так? Значит, когда цена возвращается к уровню после пробоя (раскаяние трейдеров по Элдеру) может произойти так же ложный пробой.  Цена немного заглянет за уровень и пойдет дальше. Я же априори считал, что если цена пробивает уровень в обратном направлении, то предыдущий пробой можно считать ложным. Исходя из своего ошибочного мнения, ордера выставлялись не дальше 5-и пунктов внутрь фигуры. На самом же деле надо помнить и о ложных пробоях и ордера выставлять намного дальше 15-20п. Исключение могут составить случаи, когда мы подходим к уровню от противоположной границы фигуры. В этом случае, стопы остаются на фракталах тф управления, а на более мелком тф выставляется хедж. Вот…

Как уже было сказано, у нас сработал разворот. Значит та позиция, которая открывалась в канал, считается убыточной. Но в работу вступает позиция на пробой и запускается торговля по тренду.

Вот так внушительно выглядит пробой на Н4. Анализ волн Эллиота показывает, что формируется 3-я волна о которой писалось раньше.

Зарождение тренда!

8) Ведение позиции.

Для начала необходимо выставить безубыток. По стратегии Людмилы, БУ на тренде выставляется либо после первого прибыльного встречного фрактала на тф М5, либо при 30 пунктах профита. У Станислава безубыток выставляется на первый прибыльный встречный фрактал таймфрейм управления. Мне больше нравится стратегия Станислава. Поэтому необходимо подобрать оптимальный тф. Помним, что тф. можно менять или выбирать до тех пор, пока не будут произведены какие-либо действия с позицией.

Итак смотрим:

а) М5- если бы мы работали на этом тф позиция уже была бы закрыта в неплохом плюсе. К тому же, на данный момент у нас уже должно было быть несколько добавлений;

б) М15- тоже уже должна была быть добава. К тому же дивергенции скорее всего слопают стоп.

Добавление по фракталам

в) М30. Этот тф в целом подходит. Мы знаем, что в данный момент идет 3-я подволна 3-й волны на Н4. А это значит, что скоро наступит 4-я подволна и глубокая коррекция вместе с ней. При этом очень хочется попасть и в 5-ю подволну. Фрактал, подведенный красной чертой это конец второй подволны. На Н4, Н1, М30 дивергенция  показалась только на М30 и только на Stochastic. Значит, начала коррекции пока не ждем. Но на младших таймфреймах движение замедлилось. Вся 3-я подволна прошла в быстом и сильном импульсе, а значит и коррекция тоже покажет номер. На М30 таймфрейме пока нет прибыльных фракталов, поэтому стоп остается на месте. А мы ждем фрактала для безубытка и коррекцию.

По сути, хоть дивергенций и нет, но после сильных движений всегда идет сильная коррекция. В принципе хеджирубщую позицию можно открывать при развороте индикаторов, которые показывают данное движение. В нашем случае это индикаторы таймфреймов Н1 и М30. На обоих тф индикаторы уже развернулись. Но движение уже пошло и входить в него поздно.

сильный пробой

9) Ищем добавление к имеющейся позиции.

Т.к. тфрейм выбран, дивергенций на таймфреймах анализа нет, то можно рассматривать возможность для добавления. Ставим ордер на добавление под локальным минимумом (Даун-фрактал). Стоп и безубыток на вершину последнего отката, рассчитывая на то, что там образуется фрактал. Видим слабую обратную дивергенцию.

добавление

10) Сложная ситуация!

Вот ситуация, когда ты знаешь, что добавление, скорее всего, будет убыточным, но делаешь его. Потому что так диктуют правила! Нет ситуации, которая допускает отступление от буквы правил. Исключение может составить лишь необходимость оставить стоп за уровнем фигуры, а не передвинуть его по ближайшему фракталу. Так поступают чтобы дождаться в безопасной зоне раскаяния трейдеров и увеличения пробоя. И то не всегда.

Наш пример: дивергенций нет, значит добавиться обязан! Видим обратную дивергенцию. Движение вниз усилилось. Если на резком рывке пробьет попутный фрактал с нашим добавлением, то индикаторы 100% покажут дивергенцию. Мы ожидаем начало глубокой коррекции и эта дивергенция как раз ее и начнет. Но может и уйти дальше, что принесет дополнительную прибыль. Может быть, удастся захеджировать. В общем надо быть внимательным. Иногда случаются ошибки при выставлении ордеров. В спешке устанавливаешь в терминале не тот лот на стоп и получаешь либо нафиг ненужный хедж, либо не до конца закрытую позицию. Или вообще совершаешь сделку не в том направлении. За время ведения этой статьи такое случалось. Пару раз в жизни мне это сильно помогло. Однажды вошел в канал, а стоп по ошибке поставил в том же направлении, что и вход. В результате сработал ордер на вход, цена дошла до стопа и лот удвоился. Затем, цена вернулась в канал, пробила его с другой стороны и вошла в третью волну движения. Прибыль, конечно очень неплохая получилась. Но такое везение случается крайне редко. Чаще подобные ошибки приводят к серьезным потерям. И если такое случается, нужно незамедлительно удалить неправильные ордера вручную! Не важно прибыльные они или нет…

ненужная добава

11) Ждемс…

Тем временем цена вернулась к максимуму отката, увеличив обратный дивер. Ждем…

Как видно из анализа волн Эллиота первая коррекция на этой подволне была не очень большой. Обратного следует ожидать от этой. Т.к. по теории Эллиота не бывает двух одинаковых коррекций. То, если первая коррекция была сложной (большой), то вторая будет в виде простой 3-х подволновой структуры. К тому же, чаще всего 4-я волна имеет вид канала. Какой будет наша коррекция, покажет время…

Только что заметил возможный канал на Н4. На Stoch видена очень маленькая короткая дивергенция, состоящий буквально из 2-х предпоследних баров. Короткая дивергенция является отображением классических дивергенций на младших тф. Является сильным сигналом начала коррекции или даже разворота. Дивергенции Stoch на Н1 и М30 поддерживают дивергенцию Н4. Но, 2-х баров недостаточно для образования короткого дивера. Скорее всего, его можно пропустить. Спорная ситуация. Индикаторы просто уходят на коррекцию и нет явного направления цены к обратной границе. Значит канал можно считать фиктивным.

Канал или флаг

12) Ждем окончания коррекции.

Пошел спать.

Ситуация на М30 следующая:

Отскок от границы канала

13) GMT: 17.11.2010  10:40

Признаться, включив терминал утром, я был несколько ошарашен. Поведение рынка на М15 очень похоже на отскок от поддержки канала Н4. Но как? Нет никаких признаков разворота! Конечно, можно было открыть хедж. Было видно, что цена затормозилась. Ситуация на рынке складывалась спорная. Уже жалею, что не открыл его. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Едем дальше.

начало трейда

14) Но, посмотрите на анализ волн Эллиота на старших таймфреймах.

На Н4 видно четкое формирование 3-й волны. Окончание первых 2-х помечены галочками. Есть опасность, что текущая структура и есть 3-х волновая коррекция. Но на D видно завершение 5-и волнового импульса и ожидается крупная 3-х волновая коррекция, которая будет четко видна на D. Значит, движение на Н4 не может быть самой коррекцией, оно слишком мало. Т.е. мы ожидаем 5-и подволновую структуру 6-й волны на D. 4-я подволна должна быть меньше, чем вторая. Но мы ждем завершения 3-й подволны, которая еще не завершена. Это хорошо видно на Н1.

Анализ волн Эллиота

15) Продолжаем анализ волн Эллиота

На Н1 галочкой помечено начало 3-й волны на Н4. В данный момент ожидаем окончания 4-й подволны. Первая коррекция была простой, значит текущая, должна быть сложной. Что мы и видим. Индикатор Zig-Zag точно показывает волны. 4-я подволна имеет 3-х волновую структуру.

Анализ волн Эллиота 2

16) Ордера на добавление выставлены!

Ждем завершения коррекции… Если добавление сработает, мы подберем таймфрейм управления помладше (предыдущая сессия закончена, можно менять тф). А стопы будем переносить по часу или больше.

На М30 есть обратная дивергенция на движение вверх. Но мы все еще не верим в существование канала и обращаем большее внимание на обратный дивер Н1.

Обратная дивергенция

Сейчас выйдут важные новости по Америке. Ждем.

17) Снимаем ордер на добаву!

Н1. Есть двойная дивергенция на Stoch и классические дивера на остальных индикаторах. Это говорит о возможном завершении коррекции. На Н4 падающие объемы, что говорит о формировании именно коррекции. Видна 3-х волновая коррекция на индикаторе Zig-Zag. Ордер на добаву снимаем. Он не выдерживает принцип безубыточности. Иду спать.

Идет коррекция18) Мистер Форекс ошибся!GMT: 19.11.2010  12:06

Сработал стоп! Получен убыток! Вчера отключался интернет! Волатильность рынка была очень высока! Выходили новости по GBP и USD. Как раз на время выхода этих новостей приходятся 2 резких рывка вверх, которые слизали наш стоп.

Не могу понять, почему не сформировалась 5-я подволна. Может быть, я где-то ошибся, хотя структура рынка в этом месте легко просматривается.

Давайте попробуем разобраться. В формировании волн все четко, хотя и сами волны не всегда идеальны и рынок может чертить неправильные схемы. Ну да Бог с ними. Давайте лучше разберем ситуацию на рынке и наше поведение. Был резкий скачек вниз, после которого, обязательно должна была появиться коррекция. Чаще всего, после таких движений, хедж можно открывать просто при первом развороте индикаторов, которые характеризуют это движение. В общем случае, можно перейти на младший тф. Если там видно, что цена затормозилась, образовался попутный фрактал, то просто выставить хедж по нему и дождаться либо продолжения движения, либо разворот. Мы же хеджировать не стали, о чем потом жалели. Но суть в том, что если бы даже и захеджировали, наш БУ по этому хеджу выбил бы 2-й встречный фрактал восходящего движения. Это хорошо видно на рисунке внизу. Цена снова вернулась к линии поддержки.

Наш тф управления был М30. Завершенных фракталов в прибыльной зоне не было, поэтому БУ достигнут не был. К сожалению. Диверов на тф анализа мы не видели! Так в чем же дело? Почему коррекция получилась такой аномально большой? Ничто не предвещало такого разворота! Ответ есть! Все просто! Это Форекс, господа. Как говорил Станислав, можно сделать самый крутой анализ рынка, но он будет вести себя так, как сочтет нужным. Просто не всегда он поступает одинаково. Многие наши методы анализа основаны на том, что происходит чаще всего. Иногда рынок ведет себя по пути наименьшей вероятности.

Просто рынок подхватил новостями коррекцию от нашего нисходящего движения и привел ее к стопу. Как видно, наш стоп был обречен. Но, при этом мы сделали все, что могли. Опять же, как говорит Станислав: «Это не мы ошиблись, это рынок ошибся!».

Но, осадок остался! Было бы слишком просто спихнуть все на мистера Форекса и идти дальше. Проблема освоения рынка состоит в том, что он очень часто прощает ошибки, но иногда наказывает и за правильные действия. И все же, что здесь было не так. Я считаю основной ошибкой уход с тф М15. Рынок был достаточно волатилен и для тф М5. А мы переходим на М30. Почему? Да потому, что были невнимательны, недостаточно мобильны! Пропустили несколько очень важных фракталов, пришлось уйти. Не могли не уйти. Допустим, остались на М15, прийдя ч/з несколько фракталов. Выставили бы безубыток, начали добавляться. Это противоречит основному принципу системы. Она направлена на то, что мы безопасно добавляемся на меньших тф и стопы переносим на безопасном расстоянии большего тф. Когда появляется опасность, фиксируем прибыль близким стопом и открываем хедж, минимизируя потери, от убыточного последнего добавления. Оставаясь на М15, мы бы все делали наоборот. Пропущено несколько фракталов, а потом начинаются добавы. Это то же самое, что и добавы со старшего тф. При этом стопы переносятся на М15. Получается, что добавляемся на старшем тф, а стопы переносим на младшем. Ну, я думаю, смысл понятен.

Я раньше считал, что старшие тф это надежность. Нет угрозы быть выбитым из торгов случайным шумом. Сегодня я понял, что надежен тот таймфрейм, который соответствует текущей волатильности рынка. Нужно подобрать тф так, чтобы вовремя встать в БУ, провести несколько прибыльных добав и вовремя выйти из рынка, когда будет грозить опасность. Это очень сложно сделать, т.к. никогда не знаешь как поведет себя рынок в будущем. Можно лишь примерно ориентироваться по тому движению, которое было до. Наверное это приходит с опытом, будем работать. 🙂

Идеальный канал

Кстати, на рисунке виден очень хороший вход у линии сопротивления канала, в который я так долго не верил. Цена находится у линии сопротивления. Пробоев нет, что говорит о силе поддержки. На вершине образован дож (сигнал разворота). Все осциляторы дали завершенный обратный дивер. Сигнал разворота получен. В дальнейшем цена очень хорошо отработала этот вариант. Блин! 🙂

Для торговли использовался терминал MetaTrader4 очень удобная платформа, обязательно пользуйтесь!

На моем блоге TradingMyLife читайте другие интересные статьи о трейдинге на Форекс. Вот подробнее о торговой стратегии «Гретис» по которой велась торговля сегодня. Удачи в торгах!

Вот такая интересная сделка получилась. К сожалению, получен небольшой убыток. Но, анализ волн Эллиота сильно помог!

 

<—Сделка 6. Канальная стратегия.                                                                                      Сделка 8. Фигура клин Форекс—>

tradingmylife.ru

Анализ Волн Элиота и работа по уровням Фибоначчи

В стандартном торговом терминале MT4 из всех предложенных есть только два по-настоящему полезных инструментов Фибоначчи. Это сетка и расширение. В этой статье речь пойдет именно о них.

 

 

 

 

Сетка Фибоначчи:

 

У сетки фибоначчи есть две основных функции: определение окончания коррекции и определение потенциала импульсного движения.

 

Настройка инструмента:

 

Перед тем, как использовать инструмент "Сетка Фибоначчи", необходимо добавить дополнительные уровни в параметры инструмента. А именно 78,6, 127,2, 200, 261,8. Делается это следующим образом. Например, если мы хотим добавить уровень 127.2, то в поле слева вбиваем 1.272, а в поле справа - 127.2. Это то, что будет отображаться на графике цены. Если вы хотите, чтобы напротив уровня отображалась цена, нужно вбить (%$), как показано на графике ниже.

 

 

 

 

Определение окончания коррекции:

 

Чаще всего сетку Фибоначчи используют именно по этому назначению. Для того чтобы определить окончание коррекции необходимо натянуть сетку на импульсное движение, как показано на рисунке ниже:

 

 

 

 

Глубокие коррекции чаще всего откатывают до уровней 61.8-78.6, плоские до уровней 23.6-38.2

 

Определение окончания импульса:

 

Для того, чтобы определить окончание импульса нам необходимо натянуть сетку фибо на коррекцию слева направо. Целевые уровни: 127.2, 161.8, 200, 261.8, 423.6

 

 

 

 

Расширение фибоначчи

 

Настройка инструмента выполняется практически таким же образом, как и настройка сетки Фибоначчи. Данный инструмент используется для определения соотношения импульсных или коррекционных волн. Механизм прост. Если мы берем одну волну за единицу, то следующая волна Эллиота того же типа будет пропорциональна этой единице в определенных соотношениях фибоначчи.

  

Определение соотношения импульсных волн Эллиота:

 

На графике ниже видно, что второй нисходящий импульс в 2.618 раза длинней первого:

 

 

 

 

Если отложить длину первого импульса от начала третьего, то мы увидим пропорциональное соотношение первой и пятой волны Эллиота (волновой анализ Форекс). На графике ниже видно, что третий импульс длиннее первого в 1.618 раза.

 

 

 

 

Определение соотношения коррекционных волн Эллиота:

 

Как написано выше, коррекционные волны Эллиота, а именно волны 2 и 4 также пропорциональны.

 

На графике ниже видно, что фактическая длина волны 2 (измеряется по ортодоксальным вершинам и доньям) равняется длине волны Эллиота 4.

 

 

 

 

В следующей статье поговорим о том, как комбинировать уровни, полученные от сеток и расширений для определения кластерных зон, то есть зон скопления уровней, которые обеспечивают поддержку или сопротивление в случае их достижения.

 

Узнайте, как делать волновой анализ Форекс на основе уровней Фибоначчи. 

pro-ts.ru